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최신 Financial Risk and Regulation 2016-FRR 무료샘플문제 (Q20-Q25):

질문 # 20
Which of the following statements represents a methodological difference between variance-covariance and
full revaluation methods?

A. Variance-covariance approach computes the VAR for each position separately, while the full revaluation
method computes the VAR on a portfolio basis.
B. Variance-covariance approach uses only historic data to compute the covariance matrix.
C. Variance-covariance approach prices positions more accurately than the full revaluation approach.
D. Variance-covariance approach provides computational advantages over the full revaluation approach.

정답：D

질문 # 21
For two variables, which of the following is equal to the average product of the deviations from their
respective means?

A. Kurtosis
B. Covariance
C. Standard deviation
D. Correlation

정답：B

질문 # 22
Normally, commercial banking can be viewed as a fixed income carry trade since

A. Short-term floating-rate deposits are used to fund short-term floating rate loans.
B. Short-term floating-rate deposits are used to fund long-term fixed rate loans.
C. Short-term fixed-rate deposits are used to fund short-term floating rate loans.
D. Short-term fixed rate deposits are used to fund long-term floating rate loans.

정답：B

질문 # 23
Alpha Bank determined that Delta Industrial Machinery Corporation has 2% change of default on a one-year
no-payment of USD $1 million, including interest and principal repayment. The bank charges 3% interest rate
spread to firms in the machinery industry, and the risk-free interest rate is 6%. Alpha Bank receives both
interest and principal payments once at the end the year. Delta can only default at the end of the year. If Delta
defaults, the bank expects to lose 50% of its promised payment.
What may happen to the Delta's initial credit parameter and the value of its loan if the machinery industry
experiences adverse structural changes?

A. Probability of default and loss at default may decrease simultaneously, while duration falls causing the
loan value to decrease.
B. Probability of default and loss at default may increase simultaneously, while duration rises causing the
loan value to decrease.
C. Probability of default and loss at default may decrease simultaneously, while duration rises causing the
loan value to decrease.
D. Probability of default and loss at default may increase simultaneously, while duration falls causing the
loan value to decrease.

정답：D

질문 # 24
Which of the following attributes are typical for early models of statistical credit analysis?

A. These models assumed the default of any obligor was independent of the default of any other.
B. The underlying default assumptions failed to develop relatively simple formulas for the determination of portfolio credit risk.
C. These models effectively incorporated herd behavior.
D. The underlying default assumptions were analytically inconvenient.

정답：A

설명：
Early models of statistical credit analysis typically operated under the assumption that the default of any given obligor was independent of the default of any other. This simplification made the models more tractable but less realistic, as it did not account for potential correlations between defaults (e.g., economic downturns affecting multiple obligors simultaneously).

질문 # 25
......

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